Першыя граммофонныя запісы песень Шульжэнка былі зроблены ў 1936 годзе, прычым выканала яна лацінаамерыканскія песні "Чэліта" і "Простая дзяўчынка". Праз чатыры гады ў Ленінградзе быў створаны джаз-аркестр пад кіраўніцтвам Шульжэнка і Уладзіміра Каралі.
У гады вайны артыстка ўдзельнічала ў франтавых музычных занятках. У яе выкананні атрымалі вядомасць песні "Сіняя хустачка" Ежы Пецярбургскага, "Давай закурым" Мадэста Табачнікава, "Сябры-аднапалчане" Уладзіміра Салаўёва-Сядова і іншыя.
17 чэрвеня 1984 года Клаўдзія Шульжэнка памерла ў Маскве. Пахавана на Новадзявочых могілках.
